上世纪60年代，一向纸醉金迷、莺歌燕舞的美国赌场风云突变。几位神秘客横扫各大赌城，用匪夷所思的方法大把捞钱。美国各大赌场，一时间乱了手脚。他们是几位让世人顶礼膜拜的科学家，把实验室搬到了赌场！目的就是用实战来证明这条“财富公式”。“财富公式”在赌场里证明了威力后，证券市场成为下一个目标。“财富公式”还能再续辉煌吗？
一个神秘公式引出一段传奇故事……
《财富公式》 序
故事是以一个投机倒把的电报运营商开始的，他的名字叫约翰·佩恩。２０世纪初期，约翰·佩恩在西联汇款公司的辛辛那提办事处工作。
《财富公式》 第一章 熵
生活就像是一场赌博，处处都充满了不确定性，在竞争激烈的学术科研人员选拔方面尤其如此。但是，在克劳德·申农身上却有着几乎是百战百胜的成功把握。这也正是美国麻省理工学院不遗余力地争取将克劳德·申农召入自己旗下的重要原因。在1956年，克劳德·申农终于离开了AT＆T公司的贝尔实验室，成为麻省理工学院的访问教授。
《财富公式》 第二章 二十一点
1961年1月，美国数学学会在华盛顿举行了冬季会议。爱德华·索普参加了这次会议；在会议期间，索普把由申农推荐至国家科学院杂志发表的那篇论文做了修改并在会议上宣读。由于这次的听众不是国家科学院学刊的读者，所以论文标题定为《财富公式：二十一点的制胜策略》。
《财富公式》 第三章 套利
麻省理工学院对技术的关注与萨缪尔森的天赋极为吻合。萨缪尔森将经济学看作是一门数学，这在当时是一个非传统的全新视角。从亚当·斯密到约翰·梅纳德·凯恩斯，经济学大多以文字来表述。在哈佛大学，经济学也只是停留在文字层面的探讨，而在麻省理工学院，萨缪尔森使经济学成为了一门数学。
《财富公式》 第四章 圣彼得堡的赌注
丹尼尔·伯努利出生于18世纪一个竞争过度的天才家庭中。他的叔叔贾科伯，发现了大数定律。贾科伯教授自己的弟弟约翰数学，约翰和贾科伯一样聪明，而且和他的哥哥一样，他是个比较喜欢吹嘘的人。这对儿伯努利兄弟养成了一个很不好的习惯，就是对一个问题有竞争性地进行研究，并且在媒体中无情地攻击对方。
连载结束，更多精彩内容待书中见，谢谢关注！！！
- 评论者：匿名 评论时间：2008-03-31 07:33:55 IP：已记录
- 两位大哥写的就够我这台486转3天的了。
- 评论者：股神和赌神都有一套科 评论时间：2008-02-26 13:12:16 IP：已记录
- 股神和赌神都有一套科学方法
-273℃ 发表于 2007-07-08 00:03:15
在我在进华尔街之前，我的学长陈宏告诉我应该读一读John Hull的（期权、期货和其它证券衍生产品)，这本书写得是关于证券衍生产品的数学标价模型。在华尔街工作多年以后，我觉得另外还有一本书也非常值得理科学生一看，它就是Thomas Bass的(预测者)。这本书里讲的是几个前物理教授怎样把模式识别方法应用到期货交易里，最后都在华尔街获得了巨大的成功。
书里讲到，在1960年，MIT(麻省理工学院)有一个年轻的数学讲师，叫Edward Thorp。他在研究生时代就成功地求解了电信网络开关的方程组。他使用MIT的大规模计算机证明了，假如庄家用一�##丝伺评赐�21点的游戏，使用数牌的方法和考虑到在庄家的发牌过程中有时会出现来A的可能性较大的机会，在统计上可以有51.5%赢专家的概率。
虽然现在大西洋城赌场的21点是用8�##丝伺评赐�(我想就是为了不让这些聪明的科学家来转空子)，在拉斯维加斯赌场，我们还是可以找到一些赌场是使用一�##丝伺频摹horp在1962年写了一本广受欢迎的(打败庄家)，而且还在记者在现场的情况下，证明了他打败庄家的方法是真实可行的。
从那以后，很多赌场就立下了一条新规矩，他们有权在不给出理由的情况下，拒绝任何他们不喜欢的人入场。Thorp还做了另外一件很绝的事。在1962年，他居然说服了当时MIT里一位很著名的应用数学教授Claude Shannon(Shannon是信息理论的创始人之一)与他一起做一个测量俄罗斯轮盘赌里所用轮盘转速的计算机(analog computer)，以预计最后小球会停在哪里。这计算机只有香烟盒大小。不过当他们到赌场去做实验时，因为短路等技术上的原因，这实验在当时失败了。他们后来也没有接着再做。
到了1990年，有一家公司叫Eudaemonic Enterprises完成了Thorp和Shannon未完成的事，证明了使用带测量仪的计算机是可以在俄罗斯轮盘赌里打败庄家的。
1965年前后，Thorp到加里福尼亚大学的Irvine分校教书，在那里他遇到了经济系的教授Sheen Kassouf。在1967年，他们两人一起找到了一个用股票去对冲股票认购证(warrants)的方法，依照这方法而进行的套利交易为他们带来了丰厚的利润。虽然他们的方法不是完整的期权标价模型，考虑到他们的对冲方法比在1973年建立的、获得诺贝尔奖的Black-Scholes期权标价模型还早6年，这是非常不容易的。Thorp和Kassouf后来都成了基金经理，Thorp的对冲基金管理着3亿美元的资产。
在90年代初，几个前物理教授和美国阿拉莫斯(Los Alamos)国家实验室的科学家建立了一个对冲基金，叫Prediction Company。他们把做模式识别的应用数学方法象genetic algorithm 和 neural network运用于分析和预测股指、外汇和政府债券期货的价格。他们建立的定量期货模型在市场里获得了极大的成功。Prediction Company后来被SBC(Swiss Bank Corporation瑞士银行)收购了。
Prediction Company创立者们联系的早期投资人里有一个很特别的人叫Blair Hull。此人在1970年代初原是一个职业21点数牌专家团队里的一员，他靠玩21点赚了50万美元。Hull也是一个应用数学高手，那时正好Balck和Scholes建立了期权标价模型。他就用那50万美元开始在芝加哥商品交易所(CME)和芝加哥贸易中心(CBOT)做期权交易。到1991年的时候，他的资产已有9千万美元和拥有一家定量模型基金。
在实践中，你要有比较好的记忆力去数牌，因为在赌场使用计算机是属于作弊行为。数牌就是记住小牌已经发了多少张了，然后根据小牌已出的数目来调整你的赌注的大小。1995年(当时我并没有看到Thorp的书)，我自己用了三天的时间，用Recursive Method(递归法)找到了一个方法，在不数牌的情况下，就可以有49.8%赢庄家的概率。后来又加进了我自己的数牌方法以提高赢庄家的概率。我曾经有一个晚上带了5000美元去大西洋城赌场玩21点，赢了15000美元。
我把我的这个方法叫做金星策略，假如你只是凭一种感觉去赌的话，你赢庄家的概率大概只有35%。按照我的最佳策略，就算你不数牌，你赢庄家的概率有几乎50%，也就是平手。假如你数牌的话，我想你赢庄家的机会应该是大于50%的。
不过赌博就是赌博。我有一个在Long-Term Capital做过分析员的朋友告诉我，他们基金的某个合伙人(建立Black-Scholes期权标价模型的诺贝尔奖得主Scholes也是Long-Term的合伙人之一)有一次到赌场玩21点，玩了10分钟，输了20000美元，就起身走了。走时还不忘谢谢发牌员和留下200美元的小费。这个合伙人，是华尔街上极为成功的人士，我想他肯定知道他自己没有做过21点的研究，他到赌场只是玩玩，输钱是不奇怪的。
另外有一点我想值得一提的是，就算你有90%赢庄家的概率，也不要一次把所有的资本押上，因为你毕竟还有10%输的概率。假如你赢庄家的概率超过50%，你要把你的赌本分成很多份，每次押一点，这样才能保证概率变为真正的赢钱。金融学和基金投资行业里人们常讲的分散投资(一般要买超过20只股票)就是因为这个道理。
巴非特号称股神，Thorp号称赌神，在这些耀眼的光环下面，其实他们都有一套科学的方法。
- 评论者：股神 评论时间：2008-02-26 13:08:09 IP：已记录
- 黑客玩转拉斯维加斯
作者：Qmigh 出自：南方周末
自从有了赌场，就有了在赌场作弊的人。围绕着金钱的尔虞我诈成为众多电影趋之若鹜的题材。现在，又有了一批特别的人被卷进了这个泥潭，不过他们似乎显得没有那么功利，至少他们自己是这么认为的。
最近，《连线》杂志以《黑掉拉斯维加斯》为题，介绍了一个来自麻省理工学院的黑客团体是怎样让拉斯维加斯的赌场遭受承重打击的。
索普理论：赌场的噩梦
这个名为“MIT 21点的黑客组织在1990年代初开始活动，核心人物是一个30多岁的麻省理工学院前助理教授。他们每年都在学校中留意那些具有数学或工程方面天分的新生，通过私下接触，将其中能够谈得来的学生吸收进组织。
“MIT 21点的成员之所以需要优秀的数学头脑，是因为一项40年前的研究成果把赌场的胜负转化成了一个数学上的概率统计问题。
1962 年，美国加利福尼亚大学的数学教授爱德华·索普(Edward Thorp)归纳出一套理论，他认为，在21点中，玩家相对于庄家能够稍微占有2％的优势。基于这套理论，索普写了一本名为《打败庄家》的书。这本书成为钻在钱眼中的赌徒们心目中的圣经，他们按照书中介绍的方法苦练，然后从赌场去孤注一掷。这让拉斯维加斯的赌场老板们手忙脚乱。后来，一些大赌场终于找到了应对的方法，他们不规则地更换庄家或者洗牌，这能让玩家辛辛苦苦计算出来的概率结果毁于一旦。当然，更多的赌场则采用不断干扰常胜将军记牌的方式来打乱他们的阵脚，或者干脆就用暴力的方式来对付那些索普的信徒们——毕竟，赌场可能是世界上最不讲规则的地方。
《打败庄家》中并没有很详细地介绍索普在数学方面的研究成果，赌徒们都是知其然而不知其所以然，可能开始能尝到一点甜头，但很快就在赌场的手段下输得血本无归。所以，到了1970年代初期，拉斯维加斯的赌场终于稳住了阵脚。
